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외환 시장에서 스왑이란 무엇입니까?
스왑 작업은 다음 날로 롤오버됩니다. 이는 국가의 금리가 개입 한 전세계적인 계획에 따라 수행됩니다. 외환 시장은 SPOT 조건에서 작동합니다. 즉, 현재 근무일에 체결 된 모든 거래는 2 일째 업무 일에 같은 금액의 통화를 통해 수행되어야합니다.
이러한 공급을 피하기 위해서는 SWAP 유형의 거래 (즉, 현재 환율로 거래를 종결하고 재 개설)가 필요하며 이는 당사자들의 채무를 해결할 수 있습니다.
각국은 중앙 은행의 결정에 따라 자체 이자율을 적용합니다. 다른 국가 - 다른 요율, 이 차이는 매우 중요 할 수 있습니다 (예 : USD의 금리가 JPY보다 몇 배 이상).
그게 무슨 뜻 이죠? 예를 들어, JPY를 구입할 거래를 할 때 실제로는 더 높은 금리로 통화 (USD)를 얻고 대신 적은 통화로 다른 통화 (JPY)를 제공합니다. 그만큼.
이 예에서 JPY를 USD로 구입하면이 위치에있는 동안 은행에서 매일 추가로 돈을 지불합니다. 반대로 JPY를 USD로 판매하는 경우 다음 날 롤오버마다 각 은행에 대해 추가 금액을 지불해야합니다.
은행에 지불 할 금액과 시간을 계산하기 위해 거래 조건 섹션 (SWAP 하위 카테고리 확인)에 특수 테이블이 있습니다. 모든 국가의 중앙 은행이 주기적으로 이자율을 변경하므로이 표의 가치는 시간이 지남에 따라 바뀔 것입니다.
표를 이해하려면 또 다른 공통된 공식을 고려해야합니다. 통화를 구입 한 경우 "긴"포지션을 형성하고 통화를 판매 한 경우 "짧은"포지션을 갖게됩니다.
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Mark To Market - MTM.
'Mark To Market - MTM'이란 무엇입니까?
시장 출시 (MTM)는 시간 경과에 따라 자산 및 부채와 같이 변경 될 수있는 계정의 공정 가치를 측정 한 것입니다. Mark to Market은 기관 또는 회사의 현재 재무 상황에 대한 현실적인 평가를 제공하는 것을 목표로합니다.
거래 및 투자에서 선물 및 뮤추얼 펀드와 같은 특정 유가 증권 또한 이러한 투자의 현재 시장 가치를 보여주기 위해 시장에 표시됩니다.
'시장에 선다 - MTM'을 깨기 '
회계에서 시장에 표기하십시오.
시장 출시는 현재 시장 수준을 반영하여 자산 가치를 기록하는 회계 관행입니다. 회계 연도 말에 회사의 연차 재무 제표는 당좌 계정의 현재 시장 가치를 반영해야합니다. 예를 들어, 금융 서비스 업계의 회사는 일부 차용인이 연중 대출을 이행하지 않을 경우 자산 계정을 조정해야 할 수 있습니다. 이러한 대출금이 부실 채권으로 표시되면 회사는 자산을 공정 가치로 표시해야합니다. 또한 미수금을 신속하게 회수하기 위해 고객에게 할인을 제공하는 회사는 현재 자산 계정을 더 낮은 가격으로 표시해야합니다. 시장에 채점하는 또 다른 좋은 예는 회사가 채권자와 투자자에게 채권을 발행 할 때 볼 수 있습니다. 이자율이 상승하면, 낮은 쿠폰 율은 채권 가격의 하락으로 이어지기 때문에 채권은 표시를해야합니다.
시장 기반 측정이 실제 자산 가치를 정확하게 반영하지 못할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 금융 위기와 같이 불리하거나 불안한시기에 회사가 자산 또는 부채의 판매 가격을 계산해야 할 때 발생할 수 있습니다. 예를 들어 유동성이 낮거나 투자자가 두려운 경우 은행 자산의 현재 판매 가격이 실제 가치보다 훨씬 낮을 수 있습니다. 결과는 더 낮은 주주 자본이 될 것입니다.
이 문제는 2008/09 년 금융 위기 당시 은행의 대차 대조표에 자산으로 보관 된 모기지 담보 증권 (MBS)이 이러한 유가 증권 시장이 사라짐에 따라 효율적으로 가치를 평가할 수 없었던 때에 나타났습니다. 그러나 2009 년 4 월 FASB (Financial Accounting Standards Board)는 강제 청산보다는 정연한 시장에서받을 수있는 가격에 기초한 평가를 허용하는 새로운 지침을 채택하고 승인했습니다. 2009 년 1 분기
투자로 시장에 표를하십시오.
증권 거래에서 시가는 장부가가 아닌 현재 시가를 반영하여 담보, 포트폴리오 또는 계정의 가격이나 가치를 기록하는 것을 포함합니다. 이는 마진 요구 사항이 충족되는지 확인하기 위해 선물 계좌에서 가장 자주 수행됩니다. 현재 시장 가치로 인해 마진 계좌가 요구 수준 아래로 떨어지면 상인은 마진 콜에 직면하게됩니다.
증권 거래소는 거래자의 계좌를 증권 가치의 변화로 인해 발생하는 이익과 손실을 해결함으로써 시장 가치에 매일 표시합니다. 선물 계약의 양측에 두 명의 거래 상대방, 즉 긴 상인과 짧은 상인이 있습니다. 선물 계약에서 장기 포지션을 유지하는 상인은 일반적으로 낙관적 인 반면 상인은 계약을 단락 시키면 약세로 간주됩니다. 하루가 끝날 때 체결 된 선물 계약의 가치가 떨어지면 긴 계정은 차변에 기입되고 짧은 계좌는 파생 상품의 가치 변동을 반영하여 적립됩니다. 반대로, 가치 상승은 장기 선물을 보유한 계좌에 대한 신용과 단기 선물 계좌에 대한 차변을 가져옵니다.
예를 들어, 상품 가격 하락에 대비하기 위해, 밀 농부는 2017 년 11 월 21 일에 밀 선물 계약 10 건에 대해 짧은 포지션을 취합니다. 각 계약은 5,000 부셸을 대표하기 때문에 농민은 5 만 부셸의 밀가루 반값에 대해 헷지하고 있습니다. 한 계약의 가격이 2017 년 11 월 21 일 $ 4.50이라면 밀 농부의 계좌는 $ 4.50 x 50,000 부셸 = $ 225,000로 계산됩니다.
농부가 밀 선물에서 짧은 위치에 있기 때문에 계약의 가치가 떨어지면 그의 계좌에 크레딧이 생깁니다. 마찬가지로, 가치가 증가하면 차변이 생깁니다. 예를 들어, 2 일째 밀 선물은 $ 4.55 - $ 4.50 = $ 0.05 증가하여 $ 0.05 x 50,000 부셸 = $ 2,500의 하루 손실을 낳았습니다. 이 금액은 농부의 계좌 잔액에서 차감되지만, 밀 선물에 대한 긴 포지션을 지닌 거래 상대방의 계좌에 정확한 금액이 적립됩니다.
시장 결제에 대한 일일 증표는 선물 계약의 만기일까지 또는 농부가 동일한 성숙도를 가진 장기 계약으로 자신의 지위를 마감 할 때까지 계속 될 것입니다.
시장에 표시된 다른 증권은 뮤추얼 펀드입니다. 뮤추얼 펀드는 시장 닫을 때 시장에서 매일 매물로 표시되므로 투자자는 펀드의 순자산 가치 (NAV)를 더 잘 이해할 수 있습니다.
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Level II 경제학에서는 통화 선도 계약의 시장 가격에 대한 공식을 제공합니다. 마찬가지로 Level II 파생 상품에서는 통화 선도 계약의 가치에 대한 공식을 제공합니다. 이 두 공식은 서로 다른 모습을 보입니다. 사실 그들은 동일합니다 (명목적인 [& hellip;]의 차이를 고려한 후에)
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