볼 링거 밴드 vix

VIX 및 기타.
2009 년 7 월 22 일 수요일.
볼링거 밴드에 관한 더 많은 질문.
어제의 블로그 게시물 인 StockCharts Chart는 Bollinger Bands 데이터의 성격과이 밴드가 트레이더에게 유용하다는 것에 대한 독자의 질문을 유발했습니다.
한 독자는 두 표준 편차가 95.45 %를 포함해야한다고 말했는지에 관해 질문했습니다. 이것이 가우스 분포 또는 정규 분포에서 기대하는 것 인 반면, 주가 분포는 정규 분포를 따르지 않습니다. 사실, 그들은 뚱뚱한 꼬리가 있거나 통계 학자들이 긍정적 인 첨도라고 부르는 경향이 있습니다.
Bollinger Bands의 Bollinger에서 John Bollinger는 Bollinger Bands가 정규 분포와 관련된 통계에서 예상되는만큼의 데이터를 포착하지 않는다는 것을 입증 한 광범위한 연구에 대해 이야기합니다.
Bollinger는 그의 발견을 다음과 같이 설명합니다 :
& # 8220; 데이터의 약 89 %만이 95 %를 기대할 때 2 표준 편차 대역 내에 포함됩니다.
두 가지 표준 편차 띠가있는 95 % 근처에서 우리가 예상하는 수준의 봉쇄 수준까지 올라가지 않는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 우리는 표본 계산보다 약간 엄격한 밴드를 산출하는 모집단 계산을 사용하고 있습니다. 둘째, 주식 가격의 분포는 정상이 아니며, 예상보다 극단적 인 관찰이 더 많습니다. 따라서 밴드 외부에 더 많은 데이터 포인트가 있습니다. 의심 할 여지없이 더 많은 요소가 있지만 주요 요인 인 것으로 보입니다. & # 8221;
또 다른 독자는 Bollinger Bands에 대해 다음과 같은 비판을 제안했다.
& nbsp; 나는 볼링거 밴드의 가치를 결코 이해하지 못했다. 차트가 변동성이 커짐에 따라 밴드가 확장하기 때문에 변동성 측정을 제공하지 않습니다. 변동폭을 추정하기 위해 밴드 폭을 살펴볼 수도 있습니다. 그러나 그것은 매우 부정확 한 척도로 보입니다. 그것은 정말로 두드러지지 않습니다. 역사적 변동성의 그래프가 훨씬 더 유용 할 것입니다.
볼 링거 밴드 (Bollinger Bands)의 변호인처럼 들리려고하지는 않지만, 이것이 역사적인 변동성을 측정하는 한 가지 방법이며 (표준 접근법은 아니지만) 눈을 피우려는 사람들을위한 시각적 속기를 제공 할 수 있다는 이점이 있습니다. 상대적 휘발성의 흐름과 쇠퇴.
실제로 Bollinger Band 너비는 차트에 의존하는 대신 한 가지 유형의 과거 변동성을 통계적으로 측정하는 방법이며 변동성을 측정하기 위해 블로그에서이 측정 값을 여러 번 사용했습니다 (예제의 경우 위 링크 참조).
Bollinger Bands의 예측 가치에 관해서는 유용한 지표가 될 수 있음을 알게되었습니다. 특히 VIX & # 8211; VIX가 평균과 다르면 예측이 더 표준 편차가 증가합니다. 2008 년 10 월과 11 월이이 전략을 채택하기에 좋지 않은시기 였지만, 대체로 Bollinger Bands는 평균 회귀 가능성에 대한 유용한 정보를 제공합니다.
마지막으로, 평균 회귀 접근법을 사용하는 대신 변동성 추세를 선호하는 일부 상인이 있습니다. 변동 성 추세 거래자는 주식이 평균 이상으로 + 1.0 표준 편차와 + 2.0 표준 편차 사이를 거래 할 때 긴 위치를 열고 유지하고 Bollinger Band 라인을 위반했을 때 그 위치를 닫을 수 있습니다.
볼링거 밴드 (Bollinger Bands)에 대해 더 많은 것을 배우고 자하는 사람들에게 볼링거 (Bollinger)의 주제에 관한 책 (위 참조)은 아마도이 문제에 대한 마지막 단어 일 것입니다. 독자들은 또한 1 년 전에 게시 한 Bollinger Bands의 세 가지 중요한 매개 변수에 대한 3 부작을 확인하는 것이 좋습니다.
4 개의 코멘트 :
벨 링거 밴드에 대한 흥미로운 블로그의 신용을 훼손하려고 시도하지 않았습니다. 그것이 바로 그 것이다. 그리고 그것에 더 이상 아무것도. 나는 단기 거래 결정을 전적으로 기초로한다면 많은 돈을 잃어 버렸을 것입니다. bollingers 밴드와 같은 툴은 튜닝 용으로 만 사용됩니다. 즉, 나는 거래 결정을 내리고 팔거나 팔고 밴드를 더 세밀하게 조정하는 도구를 사용합니다. 밴드의 너비 변화를 추적하면 시간에 따른 변동성을 추측 할 수 있습니다. 일반적으로 시장 폭락시 폭이 증가합니다. 그러나 휘발성 그래프는 이미 이용 가능하다.
gps 삼각 측량과 같이 작동합니다. 먼저 몇 가지 지표를 기반으로 찾을 수있는 가장 큰 삼각형을 찾으십시오. 그러한 지표의 고정 된 세트가 없습니다. 특정시기에 중요해 보이는 것. 구매 / 판매 "신호"를 결정합니다. 나는 그것을 기본 세트라고 부른다. 작은 중첩 된 삼각형을 그려보십시오. 내가 할 수있는만큼. 그들은 저를 낮추거나 낮추는 기회를 늘리는 데 도움이됩니다. 나는 그들을 보조 세트라고 부른다. 볼린저 밴드는 내 이전 기본 세트가 본 적이 없습니다.
이론적 인 분석은 없지만 유용한 포인터 :
내가이 베어 마켓 랠리를 위해 빅스 바닥을 골라 내야한다면, 그 약 20 개를 밑으로 볼 가능성이 높다. 그것은 아래로 위로 아래로 위로 아래로 20까지 똑바로 내려 가지 않을 것이다. 도대체 무엇이. 달러가 그것의 상승 추세를 재개 할 때 thats. 상품 항복이 시작된다. 지난 해처럼. 달러가 자유 낙하가 될 것이라고 주장 할 수있다. 그러나 다른 통화를보십시오. 일본은 미국보다 나빠 보인다.

VIX 및 기타.
수요일, 6 월 6 일, 2007.
VIX와 Bollinger 밴드.
나는이 블로그에서 5 개월을 어떻게 버티고, Bollinger Bands (BBs)와 VIX에 관해 이야기하는 데 약간의 시간을 할애했는지는 모르지만, 오늘날에는 어느 때보 다 좋은 시간이 될 것 같습니다.
첫째, Bollinger Bands가 무엇인지 계산하는 방법에 대한 간단한 간략한 설명이 필요한 사람들을 위해 Stock Chart의 개요를 소개합니다. 거래에 BB를 적용하는 방법에 대한 생각으로 OnlineTradingConcepts는 좋은 요약을 제공합니다. Bollinger Bands에 대한 가장 자세한 정보 출처는 John Bollinger & # 8217;의 사이트 BollingerBands에서 온 것입니다. 불행히도 존은 무료로 BB에 대한 생각을 많이하지 않았지만 2001 년 자신의 15 가지 기본 규칙 목록에서 자신의 사고에 대한 좋은 생각을 얻을 수 있습니다.
BB 폭 표시기와 SPX 오버레이 외에도 기본 (20,2,0) BB 설정과 함께 VIX의 6 개월 차트를 포함 시켰습니다. 오늘, 나는 단지 소수의 관찰을 제공 할 것입니다 (이 도표와 6 개월간의 컷오프를 지나치는 몇 가지 연구를 토대로).
VIX가 Bollinger Bands에 태그를 지정하면 일반적으로 VIX 평균 반전 재생에 대해 생각해 볼 수 있습니다. VIX가 Bollinger Bands에 태그를 지정하면 SPX 경향의 단기 변화를 알리는 경우가 많습니다. VIX는 Bollinger Bands 오늘날 우리가 목표로하고있는)는 거의 항상 극적인 시장 움직임 및 / 또는 추세 변화와 관련됩니다 VIX BB 폭이 1.8 미만으로 떨어지면 통합이 끝나고 날카로운 움직임이 곧 돌아올 것이라는 신호를 자주 보입니다 3 월 말까지 VIX 15 이상 마감은 분명히 지원과 저항면에서 중요 할 것입니다 (현재 14.76에 거래 중입니다)
2 개의 코멘트 :
모니터가 전체 차트를 표시하지 않을 수있는 경우 여기에서 원본을 찾을 수 있습니다.

볼린저 밴드 vix
10 월에 Stocktoberfest에서 Kimble Charting Solutions의 Chris Kimble이 "기술을 활용하는 방법"이라는 제목의 강연에 참석했습니다. "투자자가 패턴의 힘과 정서 및 기본을 결합하여 이익을 얻을 수있는 방법"이었습니다. 그 토론의 일부로 크리스는 최근에 시작한 무역을 다루었습니다. 그는 10 월 중순 매도 중 VIX ETN의 역 XIV를 얻었다. (그는 현재 거래가 어떻게 진행되었는지를 보여주는 후속 블로그 게시물을 갖고 있는데, 그는 4 주 이내에 40 %의 이익을내는 것처럼 보입니다.) 나는 그 전략에 정말 감명 받았다. 그것은 기본적으로 변동성이 최근의 표준 (평균 반전)으로 돌아갈 것이라는 사실이었다.
그 이후로 비슷한 거래를 할 기회를 기다리면서 VIX와 XIV를 자세히 보았습니다. 아시다시피 석유의 가격 하락으로 인해 변동성이 급격히 증가했습니다. 그래서 이번 주 변동성 계기 차트를 연구하고 있으며 흥미로운 사실을 발견했습니다. 변동성이 짧을뿐만 아니라 오랜 시간을 얻을 수 있다는 좋은 신호가있는 것으로 보입니다. 이 사이트에서 언제든지 보 링거 밴드 및 NR7 막대 / 촛불에 대해 언급하는 것을 많이 볼 수 있습니다. 나는 둘 모두를 사용하여 낮은 변동성이 높은 휘발성 (그리고 높은 수준의 낮은 이익)을 창출한다는 사실에 투자합니다. 즉, 범위 축소 기간에서 범위 확장까지 스윙 할 가격을 항상 염두에두고 있습니다.
범위 수축을 식별하는 가장 좋은 도구 중 하나는 볼린저 밴드 짜기입니다. Bollinger 밴드의 Bollinger에서 :
Bollinger Band는 변동성에 의해 주도되며, The Squeeze는 그 변동성을 순수하게 반영합니다. 변동성이 역사적으로 낮은 수준으로 떨어지면 The Squeeze가 켜집니다. The Squeeze를 측정하기 위해 Bandwidth라고하는 표시기가 만들어졌습니다. 대역폭은 평균의 함수로서 변동성을 나타냅니다. 따라서 보안과 보안, 시간, 시장 전반에서 비교할 수 있습니다. 이전에 보았 듯이 변동성은 시간이 지남에 따라 매우 다양합니다. The Squeeze의 핵심 요소는 정확하게이 가변성입니다. Squeeze에는 몇 가지 정의가 있습니다. 가장 단순한 것 - 우리의 목적을 위해 훌륭하게 할 수있는 것 - 대역폭이 6 개월 만에 최저 수준으로 떨어지면 스퀴즈가 촉발됩니다.
헤드 페이크 (head fake)에 대해 한 가지 더 중요한 메모가 있습니다.
상인 조심! The Squeeze에 속임수가 있습니다. 당신이 알아야 할 휠의 이상한 회전 인, 가짜입니다. 종종 Squeeze의 끝이 가까워짐에 따라 가격은 짧은 가짜 움직임으로 이어지고 급격히 바뀌어 새로운 트렌드의 방향으로 급상승하게됩니다.
이런 점들을 염두에두고, 길고 짧은 VIX 기기에 대해 제가 알아 차린 점이 여기에 있습니다. 길거나 짧은 도구에서 긴장이 풀리면 긴 변동성을 얻기에 좋은 신호라고 생각됩니다. 지난 몇 달 간의 XIV 차트는 다음과 같습니다.
10 월과 12 월 두 가지 모두에서 단점에 대한 진정한 움직임이 시작되기 전에 헤드 가짜 (상위 밴드를 통과하려는 시도)가 있음을 주목하십시오. SwingTradeBot XIV의 최근 경고 페이지에서 Bollinger Band Squeeze 경고를 볼 수 있습니다 :
긴 VIX 악기의 경우 비슷한 동작과 경고가 표시되지만 밴드 터치 및 이동은 XIV에서 본 것과 반대입니다. 같은 기간 동안의 VXX 차트는 위쪽 밴드를 통해 돌풍을 일으키기 전에 아래쪽 볼린거 밴드의 헤드 가짜가 접촉 한 곳입니다.
압박감은 향후 확장 방향을 알려주지는 못하지만 지침에 대한 추측을하기 위해 지표, 경험 및 광범위한 시장이하는 일을 활용할 수 있습니다. 변동성의 변동성을 추적하기 때문에 긴 짜기가 긴 장비 ($ VXX, $ UVXY, $ TVIX, $ VIXY, $ VXZ)에 대한 상승 움직임과 하향 움직임을 초래할 확률이 높기 때문에 짧은 악기 ($ XIV, $ SVXY).
VIX의 Bollinger Bands를 무역 신호로 사용하여 계속 연구 할 것입니다. 나는 어제 XIV를 구입했다. 왜냐하면 그것은 그것의 낮은 밴드보다 훨씬 아래에 있었기 때문이다. 내 출구 목표는 중간 밴드 / 20 일 이동 평균입니다. 이 현재 스파이크가 진행될 때까지 긴 변동성을 얻기위한 신호로 스퀴즈를 발견하지 못했지만 다음주기를 잡으려고 밴드를 추적합니다.

신호 발생기 구매 / 판매.
구매 / 판매 신호 생성기의 정확도 추적 (Incept date : 8/23/2009 종료 날짜 : 4/30/11)
VIX 및 Bollinger 밴드로 태그 달기.
2010 년 10 월 14 일 업데이트.
모든 늙은 아내 이야기를 조심하십시오.
모두가 알고있는 것에주의하십시오.
모든 사람들은 선물 시장에서 상업 헤 더 (hedger)가 보유하고있는 큰 순매매 포지션을 알고있었습니다. 당신은 스스로에게 묻습니다. & # 8220; 그들이 내가 모르는 것을 당신이 알는 것은 무엇입니까? & # 8221; 답변 : 그들은 눈알이 너무 강하게 압박당하는 것처럼 느껴집니다.
누구나 $ VIX & amp; $ VIX : $ VXV가 낮은 BB에서 튀어 나오고 모두가 정상에 있다는 것을 알았습니다. 심지어 나는 그것을 알았다. 그러나 나는 또한 그러한 신호가 패키지 계약의 일부가되어야한다는 것을 알고 그 신호에 대한 나의 의구심을 11 일에 게시했다.
Op / Ex 주간은 최근에 빨간색으로 끝났음을 누구나 알고있었습니다. 아직도 그럴 시간이지만, 좋아 보이지는 않습니다.
모두는 AAII 완고한 / 곰 같은 감정이 과거에 신호를 철회 한 수준으로 올라 갔다는 것을 알았지 만 시장은 관심이 없다.
Ceridian의 최신 보고서에 따르면 트럭 운전자의 활동이 3 분기 GDP가 0.07 %에서 1.7 % 사이에 올 수있는 지점까지 느려졌 음을 분명히 알았지 만이 점이 무엇과 관련이 있습니까?
이 모든 것의 핵심은 전화를 걸는 시장이며 실업 수당 청구 및 기타 모든 나쁜 소식의 증가를 시장이 무시하고 있다는 것입니다. 내일은 8시 30 분에 나오는 소매 데이터로 가득합니다. RTH는 매우 약해 보였고 뒤집어 쓰려고합니다. 소매 업체가 크리스마스 판매를 준비하면서 문제는 심각해 내일의 전화 번호는 평소보다 더 중요 할 것입니다. 그 숫자가 나쁘고 마켓이 그것을 무시한다면, 마켓에 가야합니다.
아래는 $ BPSPX가 가파른 경사면에 있음을 보여주는 $ BPSPX 차트입니다. $ BPSPX는 지난 6 주 동안 많은 부분을 다루었습니다. 2 월 최저치보다 빠르게 상승했습니다. 시장이 절벽을 벗어나지 않는 한 $ BPSPX는 80 ~ 85 % 지역으로 가고 약 2 주 만에 그 수준에 도달 할 수 있다고합니다. $ BPSPX가 80에 도달하거나 더 높게 될지 알 수있는 방법이 없지만, 그렇다고 가정하면, 그 시간에 기다림은 멈춤을 시작하고 출구를 찾고 싶어 할 것입니다.
이 집회가 앞으로 2 주 동안 지속되면 $ VIX가 15 이하로 내려 가고 10 또는 12로 낮아질 것입니다. $ VIX가 그 수준에 가까워지면 일일 P / C 비율이 .7x에서 여러 번 읽었을 수도 있고 .6x 영역에서 읽을 수도 있습니다. Tom Drake의 2C가 도움이 될 것입니다. 그리고 $ VIX가 15 수준 아래로 내려 가야하고 그 낮은 BB 아래로 떨어지면 우리가 최근에 얻은 신호보다 훨씬 불길한 신호가됩니다.
집회가 2 주 더 계속된다면 $ BPSPX를 진정으로 과매 수 된 수준으로 밀어 넣을 수있을뿐만 아니라 $ NYSI를 1200 지역으로 밀어 올리면 $ NYSI가 최고가되기 시작합니다.
제가 오늘 작성한 많은 내용은 GOOG가 내일 우즈운 길로 빠져들지는 않는다는 가정하에 작성되었지만 내일 메이저 대회의 촉매제가 될 것입니다. 위험한. 내일은 POMO의 날이기도합니다.
$ BPSPX의 차트는 앞으로 2 주 정도 동안 가능한 코스를 보여줍니다. $ BPSPX는 지난 이틀 동안 1.80 pts 상승했습니다.
추신 나는 다음날 절대 반대 방향으로가는이 블로그에서 뭔가를 지적 할 수있는 기발한 능력을 가지고있다. 내가 틀렸을 때, 나는 부분적으로 결코 잘못되지 않았다.
2010 년 10 월 12 일 업데이트.
누적 $ NYAD, $ NYUD, $ NAAD, NAUD가 오늘 멋지게 완성되었습니다.
P / C 비율은 1.15로 마감.
XLF는 매일 및 120 분 차트에서 볼 수있는 대칭 삼각형 상단을 통해 불어납니다. 금융이 경기에 머물 수 있다면 시장은 더 높아져야합니다. 내일 종 전에 JPM.
IYR / $ RMZ / DRN / URE 신규 구매 신호 - ADX 라인을 건너 ADX 라인을 통과합니다.
$ BPSPX는 여전히 상승 중입니다.
$ SPXA50R 91.40 %의 새로운 만회 높은.
$ NYSI & amp; $ NASI는 시장의 폭을 확인하면서 계속 상승하고 있습니다.
$ VIX는 10 대 중반으로 향합니다.
IWM은 Q & # 8217;을 처음으로 오랫동안 언더 퍼폼합니다.
$ TRAN, $ CYC, & amp; RTH 가까이 빨간색. 그러나. CSX는 $ TRAN & amp; $ CYC이고 수익 보고서에 AH가 멋지다.
XHB는 & # 8216; 판매 & # 8217; 신호. 이 경우 XHB가 나머지 시장에 영향을 미치지 않고 롤 수 있습니다.
$ NYLOW는 과매 수임을 나타내는 2에 있습니다.
$ NYHGH & amp; $ NAHGH는 오늘 뒤로 거슬러 올라 갔지만이 두 부분의 부정적 분산은 시장에서 무시되었습니다. 어쩌면 이번엔 달라질 수 있습니다.
ISEE All Equities는 244에 마감됩니다. 이것은 충성도가 상승하고 있음을 나타내지 만, 특히 높은 P / C Ratio로 인해 쇠퇴를 촉진하기에 충분하지 않습니다.
REIT와 SOX를 제외하고 모든 주요 계열사와 주요 부문의 ADX 라인은 오늘 낮아졌습니다. 지난 주에 이런 일이 있었는데 그 일이 없었습니다.
$ VIX는 시장 참가자가 시장이 더 높게 향하고 있다고 확신하는 것을 나타내는 두 번째 날 동안 낮은 BB 아래로 닫힙니다. 기간.
$ USD는 하루에 두 번이나 & nbsp; 구매 & # 8217; 신호. 이것이 사실이라면 금을 포함한 모든 상품에 압력을 가할 것입니다.
IMHO, 황소는 행복감의 징후가 나타나기 시작했지만 아직 극단적 인 수준으로 올라가지 않은 overbought 시장에서 통제하에 있습니다. 오늘날 하루 중 P / C 비율은 1.89로 가장 높았습니다. 그러나 황소 (HFT 컴퓨터)는 그것을 웃어 넘기고 시장을 다시 구매했습니다. 이 작업이 계속되고 추세선이 유지되는 한 황소는 통제 상태를 유지하고 정상을 선택하려고합니다. 재정적 인 자살입니다. 나가 알고있는 모두를 위해, 이 군중 집회는 새해로 확장 할 수 있었다, 비록 그것이 조금 후에 당기더라도.
2010 년 10 월 11 일 업데이트.
낮은 P / C 비율이나 높은 ISEE # & # 8217; s 같은 더 행복감의 흔적이 없으면 다음 차트의 신뢰성에 의문을 제기합니다. 시장에 영향을 미치지 않으면 서 부정적인 발산이 일어났습니다. $ NYSI와 $ NASI는 며칠 동안 물러 섰지 만, 그 이후에 곧바로 자신을 정당화 시켰으며, 오늘날에는 꽤 강한 성장세를 보였습니다. 나는 초록색 날에 $ TRIN 1.37을 마감했으며 이것은 스텔스 유통을 제안하지만 그 점은 그것에 관한 것입니다.
3 월 9 일 & # 8242; 나는 오늘 밤에 $ VIX와 $ VIX : $ VXV가 2010 년 1 월 11 일에 있었던 하단 BB 바깥에 완전히 양초를 만들어 낸 다른 인스턴스를 발견 할 수 있습니다. 2010 년 4 월 12 일 $ VIX : $ VXV는 낮은 BB 외부에서 마감되었지만 낮은 BB를 통해 피어싱 한 심지가 있습니다. 따라서 2010 년 1 월 11 일과 오늘은 둘 다 사용할 수 있습니다. 이 둘 모두가 낮은 BB 아래에서 잘 닫히기 때문에 4/12에 추가 할 수 있습니다. 이전에 이런 일이 일어 났지만 며칠 후에 시장이 뒤바뀌었지만, 내가 볼 때까지 믿을 수가 없었습니다.
어쨌든, Keltner가 당신을 위해 짜내고 있는데 VIX가 15 미만으로 떨어질 수는 없다고 말하는 것은 없습니다. 10 또는 11로 떨어질 수는 없다고 말하는 것은 없습니다.
주말 업데이트 2010 년 10 월 10 일.
$ VIX와 $ VIX : $ VXV가 개방 된 곳에서 낮은 BB 외부로 내려간다면, 여기에 매우 신중해야합니다. 과거에는 이런 상황이 3-5 일 지연되는 시장 장을 이끌었습니다. 그러나 오늘날에는 항상 그럴 수있는 기회가 있습니다.)
켈트 너가 짜내. Bollinger Bands가 Keltner 채널 안에있는 지점까지 압축됩니다. 이것은 종종 극적인 움직임으로 이어집니다.
$ TRAN, IYR, & amp; XLF는 현재 Keltner를 쥐어 짜게 만들었습니다.
$ VIX, $ RVX, $ VXD도 Keltner의 압박의 늪에 빠져 있습니다.
어떤 방법으로 깨지십니까? 현재 시장 환경을 감안할 때 $ VIX가 $ TIX가 하락할 것이라고 생각하는 것이 $ TRIX가 하락할 것이라고 생각하는 것이 더 쉽습니다. 전철기. 나는 모호한 것처럼 들린다는 것을 알지만, $ TRAN은 이미 8 월 최저치에서 약 12 ​​% 상승했으며 지난주에는 2.65 % 상승했습니다. $ TRAN이 현재 시장에서 과다한 기미가 보이지 않는다는 사실을 제외하고는이 움직임을 유지할 수 없다는 것은 나에게는 거의 불가능한 일이다.
위로 1 월 초에 수송은 Keltner 짜내기로 들어갔다. 그 결과 2 월 최저치로 되돌아 갔다. 그러나 사태는 달랐다. 드롭까지 이어지는 P / C 비율은 .6x 영역에서 1/8 & amp; 1/9. ISEE All Equities는 230 & # 8217; $ VIX는 다운 트렌드 였고 1 월 11 일에 $ VIX는 낮은 BB를 통해 아래로 내려 갔고 그 낮은 BB 밖으로는 닫혔습니다. $ VIX : $ VXV도 똑같습니다. 긴면이 너무 붐비고 시장이 뒤집혔다.
4 월 초, $ TRAN은 Keltner의 또 다른 쥐어 짜기로 들어갔다. BB는 6 일 동안 위쪽 BB에서 닫히고 BB를 통해 폭발했다. 이 기간 동안 P / C 비율은 꾸준히 .7x 지역에 있었고, 4 월 12 일에 0.68의 수치를 보였고, 4/14에 .56의 사상 최저 수치를 보였습니다. ISEE All Equities 수치는 매일 260 일, 그 다음 4 월 15 일에 ISEE는 348로갔습니다. 이는 사용 가능한 데이터의 최고치인데 2006 년으로 되돌아갑니다. $ VIX 및 $ VIX : $ VXV는 4 월 12 일에 각각의 낮은 BB 아래로 격차를 좁히고 그 BB 아래에 닫혔습니다. ISEE 사이트에 스프레드 시트가 있습니다. 시장이 너무 성숙했고, 장면이 너무 붐비고 시장이 7 월 최저 수준으로 떨어졌습니다.
이전 기간을 현재 기간과 비교하십시오. P / C 비율은 주로 지난 목요일 1.07의 독서와 함께 .8x 지역에있었습니다. ISEE All Equities는 200을 약간 넘었습니다. $ VIX와 $ VIX : $ VXV는 BB보다 낮은 태그만을 붙였습니다. 자기 만족과 지나친 충동의 징조는 없습니다.
$ TRAN은 지난 4 번의 세션에서 상위 BB와의 경쟁을 벌여 왔으며, 지난 금요일에는 상위 BB 위에서 마감했습니다. 현재의 시장 환경을 고려할 때 운송 수단이 계속해서 상위 BB를 밀고 결국 바깥쪽으로 끝나고 닫힐 수도 있습니다.
당신이 낙관적 인 경우, $ TRAN이 약간 뒤로 물러나고 BB의 기회를 확장하여 모든 후속 집회 동안 $ TRAN이 BB & # 8217; s. 당신이 곰곰이면 $ TRAN 간격이 올라가고 BB를 통과하고, 위쪽 BB 바깥에서 닫히고, 3 일 이상 걸린다. 다른 말로하면, 지루한 상승은 심각한 철퇴를 초래하는 데 필요한 지나친 열정과 자만심을 낳지 못한다.
CSX는 화요일 전에 화요일 소득을보고합니다. 이것은 매우 중요합니다. Railfax 사이트를 살펴보면, 철도에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 말할 수 없습니다. 지난 분기 초 활동이 급격히 증가했지만 활동이 감소하지는 않았지만 평준화되었습니다. 이것은 작년의 활동 패턴과 일치하는 것으로 보인다. Ceridian은 다음 주에 자신의 사이트에서 아직 날짜를 찾을 수 없지만 다음 주에 발표 할 예정입니다. 이 지수는 아직 광범위하게 추적되지는 않지만, 도로상의 트럭 활동에 대한 통찰력을 얻기 위해서는 여전히 중요하며 도움이됩니다.
XLF는 Keltner 쥐어 짜기 에서뿐만 아니라 대칭 삼각형으로 감기고 있습니다. XLF가 윗면을 부술 수 있다면 이것은 시장을 들어 올리는 데 도움이 될 것입니다. XLF가 낮아지면 시장을 끌어 올릴 수 있습니다.
여러 소규모 지역 은행이 월요일과 화요일에 수익을보고하며 이는 KRE에 영향을 줄 수 있습니다. KRE가 상승하면 XLF도 상승해야합니다. 반면에 KRE가 떨어지면 XLF & amp; $ RUT로 IWM은 작은 뱅크로로드됩니다. 그러나 수요일 아침 JPM 보도에 따르면 JPM은 XLF 내에서 가장 많은 가중치가있는 주식이며 긍정적이거나 부정적인 수입은 XLF에 가장 분명하게 영향을 미칩니다.
그것이 여전히 범위에 갇혀있는 것을 보여주는 SG의 도표. 앞으로 몇 주 동안 시장이 절벽에서 떨어지지 않는 한, SG가이 범위에서 벗어날 가능성이 있습니다.
밖에있는 모든 나쁜 소식에 관계없이 베어스는 시장에 대해 이야기하기에는 힘이 없습니다.
밖에있는 모든 좋은 소식에 관계없이 불스는 시장에 대해 이야기 할 힘이 없습니다.
시장은 시장이 갈 곳으로 갈 것입니다. 우리의 임무는 세심한주의를 기울이고, 의견과 신념을 제쳐두고 시장과 함께하는 것입니다.
GL 앞으로 1 주일.
추신 나는 ES 및 NQ의 선물 거래자들이 보유하고있는 매우 큰 순매매 포지션을 매우 잘 알고 있습니다. 나는이 상황이 어떻게 해결 될지 알지 못하지만, 5 월 6 일처럼 긴 광고 계약의 일부를 풀기 시작했지만보다 통제 된 방식으로 시장을 선회했다. 그러나 이것은 아직 일어나지 않고 조타실에있는 미친 사람들 만이 언제 그리고 / 또는 언제 일어날지를 안다. 그리고 엄청난 짧은 압박을 배제하지 않습니다. 서사시 일 수 있습니다. 조심해.
편집증은 더 높은 형태의 인식입니다.
주말 업데이트 2010 년 9 월 11 일.
모든 종류의 폭 넓은 지표에서 부정적인 발산의 사례와 나는이 운동을위한 포스터 아동으로 $ NYUPV를 선택했습니다. 지난 목요일과 금요일를 포함하여 몇 가지 예외 만 제외하면 이러한 부정적 분산의 사례는 일시 중지 일이든 1도 또는 다른 한도의 하락이든간에 가격 행동에 즉각적인 영향을 미쳤습니다.
뒤 따르는 도표는 3 월 / 4 월 기간 등을 맞댄 가고 앞으로 나아갑니다. 음의 발산의 경우는 빨간색으로 표시되며 이러한 발산의 결과를 명확하게 볼 수 있습니다. 이것은 월요일에 시장 반전 가능성이 매우 높습니다. 그러나 항상 작동하는 것은 없으며 부정적인 분산이 시장에 영향을 미치지 않는 몇 가지 사례가 있습니다. 과거의 부정적 분산의 과거 사례를 토대로, 시장은 금요일에 반전되었을 것입니다. 시장이 월요일에 반전하지 않으면, '나쁜 부두교'에이 모든 것을 제출해야합니다. 귀하의 비즈니스에 대해 계속하십시오.
이 첫 차트는 4 월 중순과 4 월 하순 사이의 명확한 차이와 그에 따른 감소를 보여줍니다.
5 월 중순 - 6 월 말까지 부정적인 분기점과 이것이 가격 행동에 미친 영향을 몇 가지 사례로 추가했습니다.
현재의 기간은 이러한 차이가 8 월 초에 어떻게 높아 졌는지를 보여 주며 $ NYUPV가 최근의 최고치를 확인하지 못하는 방법을 보여줍니다.
하지만 기다려! 추가 정보가 있습니다.
또한 부정적인 분기의 더 많은 징후를 보려면 다음을보십시오.
$ NYAD가 아니라 누적.
Zweig 폭풍 추력 (FreeStockCharts에서 T2103)
시장이 월요일에 처리해야 할 다른 것들 :
$ SOX에서의 판매는 $ COMPQ가 녹색으로 마감 되더라도 $ TRINQ가 1.47로 마감되면서 $ COMPQ의 볼륨을 높이기 전에 감소하는 볼륨을 밀어 냈습니다. 나에게 이것은 스텔스 배포이지만 월요일에 따라야한다.
Chaikin Money Flow는 IWM, RTH, $ TRAN, $ COMPQ, IWB, FDX 또는 AAPL의 최근 집회를 확인하는 근처에 없습니다.
9/3 (금) 금요일에 낮은 BB를 통해 $ VIX 펀치가 시장 반전에 1-2 주간 신호를 보냈습니다. $ VIX가 BB를 확장하면서 크롤링하고 VIX가 21.24의 9/3보다 낮 으면이 신호는 무효입니다. 물론 IMHO입니다.
SGX 차트는 $ SPX가 상승하고 있기 때문에 이러한 추세를 보였습니다. 두 지수가 계속해서 상승하기 때문에 ST가 곰곰이 기는 반면 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 나는 금요일에 FAS에 실수를해서 월요일을 빠져 나가 잠시 싸구려 좌석에서 지켜 볼지도 모른다. 그러나 월요일에 메가 랠리는 아마도 시장이 종종 오랜 기간 동안 명백한 것을 무시하기 때문에 이러한 모든 부정적인 발산을 뒤집을 수 있습니다.
마침내 & nbsp; 하나는 이것들이 다른 것과는 다르다. & # 8221; 파일, 경사 채널에서 드리프트하면서 대칭 삼각형에서 벗어나면서 큰 트렌드 채널에서 상승하는 것을 보여주는 $ RUT의 뷰를 클로즈 업합니다. histo가 상승하여 $ RUT / IWM이 대칭 삼각형의 윗면을 깨뜨릴 것이라는 것을 알았지 만 지금은 보드 인증 된 부두 추측입니다.